استراتيجية التداول فواب الأمثل

ما الذي ينفذه تجار الإستراتيجية المشتركة عند استخدام متوسط ​​السعر المرجح (فواب)؟

إن استخدام متوسط ​​السعر المرجح (فواب) عند التداول في الأطر الزمنية قصيرة الأجل فعال للغاية وبسيط. استراتيجية واحدة مشتركة للتداول الصاعد هو الانتظار ل فواب عبر الصليب نظيفة، ثم أدخل طويلا. عندما يكون هناك فواب عبر أعلاه، ويظهر السهم أن المشترين قد تكون خطوة، مما يشير إلى قد يكون هناك الزخم التصاعدي. عندما يكسر سعر السهم فوق فواب، يمكن اعتبار فواب الإطار الزمني السابق كمستوى دعم.

إذا كان المتداول هبوطي على السهم، فإنه قد ينظر إلى قصيرة أن الأسهم على فواب الصليب أدناه. هذا يشير إلى أن المشترين قد يكون بعيدا بعيدا وأخذ الأرباح، أو هناك بائع.

يمكن للتاجر أيضا استخدام فواب بالتزامن مع البولنجر باندز. يمكن للمرء أن يقصر السهم مع الصليب فواب نظيفة أدناه وتغطي وضعية قصيرة إذا كسر السهم تحت النطاق السفلي والعكس بالعكس عند الشراء.

على سبيل المثال، إذا كان السهم يتداول عند 39.90 $ و فواب هو 39.95 $، والتاجر يرى فواب عبر فوق 39.95 $ وسعر السهم يذهب إلى أعلى 40.05 $، وقال انه أو انها يمكن أن ننظر للحصول على فترة طويلة على هذا فواب كسر إلى الاتجاه الصعودي. قد يظهر السهم علامات قوة وزخم على الاتجاه الصعودي. الآن، إذا كان المتداول يستخدم استراتيجية فواب هذه مع بولينجر باندز، يمكنه تحديد هدف إذا كان السهم يتخطى النطاق العلوي، ويمكن أن يكون له أيضا أمر وقف الخسارة إذا كسر السهم تحت فواب، اعتمادا على تحمله للمخاطر.

الأمثل فواب استراتيجية التداول والحجم النسبي.

ملخص: حجم متوسط ​​السعر المرجح (فواب) للسهم هو إجمالي قيمة المتداولة مقسوما على إجمالي حجم التداول. انها نوعية بسيطة من قياس التنفيذ شعبية مع التجار المؤسسي لقياس تأثير سعر الأسهم التجارية. تستخدم هذه الورقة التحسين المتوسط ​​التباين الكلاسيكي لتطوير استراتيجيات فواب التي تحاول التجارة في أفضل من السوق فواب. هذه الاستراتيجيات تستغل الانجراف السعر المتوقع عن طريق الحجم الأمثل "التحميل الأمامي" أو "التحميل الخلفي" بعيدا عن الحد الأدنى من استراتيجية المخاطر فواب.

أوراق اقتصادية جديدة: هذا العنصر مدرج في نيب-مست.

التنزيلات: (رابط خارجي)

هذا البند قد تكون متاحة في مكان آخر في إكونبابيرس: البحث عن العناصر التي تحمل نفس العنوان.

تصدير المرجع: بيبتكس ريس (إندنوت، بروسيت، ريفمان) هتمل / النص.

سلسلة البيانات التي يحتفظ بها دنكان فورد ().

هل عملك مفقود من ريبيك؟ هنا هو كيفية المساهمة.

أسئلة أو مشاكل؟ تحقق من الأسئلة الشائعة إكونبابيرس أو إرسال البريد إلى.

الأمثل فواب استراتيجية التداول والحجم النسبي.

نبذة مختصرة.

متوسط ​​حجم التداول المرجح (فواب) للمخزون هو إجمالي قيمة المتداولة مقسوما على إجمالي حجم التداول. انها نوعية بسيطة من قياس التنفيذ شعبية مع التجار المؤسسي لقياس تأثير سعر الأسهم التجارية. تستخدم هذه الورقة التحسين المتوسط ​​التباين الكلاسيكي لتطوير استراتيجيات فواب التي تحاول التجارة في أفضل من السوق فواب. هذه الاستراتيجيات تستغل الانجراف السعر المتوقع عن طريق الحجم الأمثل "التحميل الأمامي" أو "التحميل الخلفي" بعيدا عن الحد الأدنى من استراتيجية المخاطر فواب.

تحميل المعلومات.

إذا واجهتك مشاكل في تنزيل ملف، تحقق مما إذا كان لديك التطبيق المناسب لمشاهدته أولا. في حالة وجود المزيد من المشاكل قراءة صفحة المساعدة إيدياس. لاحظ أن هذه الملفات ليست على موقع إيدياس. يرجى التحلي بالصبر لأن الملفات قد تكون كبيرة.

معلومات المراجع.

هاتف: +61 2 9514 7777.

فاكس: +61 2 9514 7711.

البحوث ذات صلة.

المراجع.

المراجع المدرجة في إيدياس.

يرجى الإبلاغ عن أخطاء الاقتباس أو المرجع إلى، أو، إذا كنت المؤلف المسجل للعمل المذكور، قم بتسجيل الدخول إلى الملف الشخصي الخاص بك خدمة المؤلف ريبيك، انقر على "الاستشهادات" وإجراء التعديلات المناسبة:

غايل لو فول & كريستيان غوريسوكس، 1999. "نشاط السوق خلال اليوم،" ما بعد الطباعة هالشس-00536268، هال. جيمس ماكولوك، 2007. "الحجم النسبي كنقطة عشوائية ثنائية النقاط العشوائية"، التمويل الكمي، تايلور و فرانسيس جورنالز، المجلد. 7 (1)، الصفحات 55-62.

جيمس ماكولوتش، 2005. "الحجم النسبي كنقطة ستوشاستيك ثنائية النقاط بشكل مضاعف"، ورقة بحثية سلسلة 146، مركز بحوث التمويل الكمي، جامعة التكنولوجيا، سيدني. كونيشي، هيزورو، 2002. "أوبتيمال سليس أوف a فواب تريد"، جورنال أوف فينانسيال ماركيتس، إلزيفير، فول. 5 (2)، باجيس 197-221، أبريل. أنات R. أدماتي، بول بفليديرر، 1988. "A ثوري أوف إنتراداي باترنس: فولوم أند برايس فاريابيليتي،" ريفيو أوف فينانسيال ستوديز، سوسيتي فور فينانسيال ستوديز، فول. 1 (1)، الصفحات 3-40. مراجع كاملة (بما في ذلك تلك التي لا تتطابق مع البنود على إيدياس)

يتم استخراج اقتباسات من قبل مشروع سيتيك، الاشتراك في تغذية رسس لهذا البند.

"أوليفير غو \ إينت & غيلوم روير، 2013." فواب إيبوت أند فولفيد فواب "، بابيرس 1306.2832، arXiv. org، ريفيوس ماي 2014. فرانشيسكو كالفوري & فابريزيو سيبوليني & جيامبييرو M. غالو، 2014." غو ويث ذي التدفق: نموذج غاس للتنبؤ بأسهم حجم التداول اليومي، "أرشيف أوراق عمل الاقتصاد القياسي 2014_01، ونيفرزيتا ديجلي ستودي دي فيرنز، ديبارتيمنتو دي ستاتيستيكا، إنفورماتيكا، أبليكازيوني" G. بارنتي "، ريفيويد فب 2014.

هذا البند غير مدرج في ويكيبيديا، على قائمة القراءة أو بين أهم العناصر على إيدياس.

الإحصاء.

التصحيحات.

عند طلب تصحيح، يرجى ذكر هذا العنصر: ريبيك: أوتس: ربابر: 201. انظر معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في ريبيك.

بالنسبة للأسئلة التقنية المتعلقة بهذا البند، أو لتصحيح مؤلفيها أو عنوانها أو معلوماتها المجردة أو الببليوغرافية أو تنزيلها، يرجى الاتصال ب: (دنكان فورد)

إذا كنت قد قمت بتأليف هذا العنصر ولم تسجل بعد مع ريبيك، فإننا نشجعك على القيام بذلك هنا. يسمح هذا بربط ملفك الشخصي بهذا العنصر. كما أنه يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند الذي نحن غير مؤكد.

إذا كانت المراجع مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج.

إذا كانت المراجع الكاملة تشير إلى عنصر موجود في ريبيك، ولكن النظام لم يرتبط به، يمكنك المساعدة في هذا النموذج.

إذا كنت تعرف العناصر المفقودة نقلا عن هذا واحد، يمكنك مساعدتنا في إنشاء تلك الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في نفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل بند الرجوع. إذا كنت مؤلفا مسجلا لهذا العنصر، فقد تحتاج أيضا إلى التحقق من علامة التبويب "الاستشهادات" في ملفك الشخصي، حيث قد تكون هناك بعض الاقتباسات في انتظار التأكيد.

يرجى ملاحظة أن التصحيحات قد تستغرق بضعة أسابيع للتصفية من خلال خدمات ريبيك المختلفة.

المزيد من الخدمات.

متابعة سلسلة، والمجلات، والمؤلفين & أمب؛ أكثر من.

أوراق جديدة من قبل.

الاشتراك في إضافات جديدة إلى ريبيك.

تسجيل المؤلف.

الملامح العامة للباحثين الاقتصاد.

تصنيفات مختلفة من البحوث في الاقتصاد & أمبير؛ حقول ذات صله.

الذي كان طالبا منهم، وذلك باستخدام ريبيك.

ريبيك بيبليو.

المقالات المنسقة & أمب؛ أوراق حول مواضيع الاقتصاد المختلفة.

تحميل الورق الخاص بك لتكون مدرجة على ريبيك و إيدياس.

EconAcademics.

بلوق مجمع للبحوث الاقتصاد.

سرقة أدبية.

حالات الانتحال في الاقتصاد.

أوراق سوق العمل.

ريبيك ورقة عمل سلسلة مخصصة لسوق العمل.

الخيال الدوري.

التظاهر كنت على رأس قسم الاقتصاد.

الخدمات من ستل فيد.

البيانات، والبحوث، وتطبيقات & أمب؛ أكثر من سانت لويس الاحتياطي الفدرالي.

تتبع فواب الأمثل.

66 الصفحات نشر بتاريخ: 1 أوكت 2013.

دانيال ميتشل.

جامعة تكساس في أوستن - مدرسة مكومبس الأحمر للأعمال.

جدرزيج باول بيالكوسكي.

جامعة كانتربري - قسم الاقتصاد والمالية.

ستاثيس تومبيديس.

جامعة تكساس في أوستن - مكومبس كلية إدارة الأعمال.

التاريخ مكتوب: 30 سبتمبر 2013.

ونحن نعتبر مشكلة إيجاد استراتيجية تعقب حجم متوسط ​​السعر المرجح (فواب) من الأسهم، وهو مقياس رئيسي لجودة التنفيذ للأوامر الكبيرة التي يستخدمها المستثمرون المؤسسيون. نحصل على استراتيجية التتبع الأمثل والديناميكية، فواب في شكل مغلق في نموذج مع ديناميات السعر والحجم العام وتبين أنه يمكن توسيعها لتشمل تكاليف المعاملات النسبية. نحن نبني نموذجا لحجم التداول اليومي باستخدام مجموعة بيانات التجارة والسعر لإجراء اختبار تجريبي للاستراتيجية، سواء من دون تكاليف التداول، وعندما يكون للتداول تأثيرات مؤقتة تشمل انتشار العطاء والطلب وعمق دفتر الطلب، والتأثيرات الدائمة التي تعكس الإمكانات محتوى المعلومات من الصفقات. ونجد أن تكلفة تنفيذ الاستراتيجية التي نقترحها أقل من التكلفة التي تفرضها شركات الوساطة.

الكلمات الرئيسية: حجم متوسط ​​السعر المرجح، التداول الخوارزمي، حجم التداول، تكاليف التداول، البرمجة الديناميكية.

جيل التصنيف: G12، G29، C61.

دانيال ميتشل (جهة الاتصال)

جامعة تكساس في أوستن - مدرسة مكومبس الأحمر للأعمال ()

أوستن، تكس 78712.

جدرزيج بيالكوسكي.

جامعة كانتربري - قسم الاقتصاد والمالية ()

حقيبة خاصة 4800.

ستاثيس تومبيديس.

جامعة تكساس في أوستن - مكومبس كلية إدارة الأعمال ()

أوستن، تكس 78712.

إحصاءات الورق.

المجلات الإلكترونية ذات الصلة.

أسواق رأس المال: المجهرية السوق المجلة الإلكترونية.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

نماذج الاقتصاد القياسي: أسواق رأس المال - تسعير الأصول إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

نماذج الاقتصاد القياسي: أسواق رأس المال - نظرية المحفظة إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

روابط سريعة.

حول.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo5 في 0.156 ثانية.